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WTI原油連動型ETF(1671)の動向観察日記:シンプレクス社に電話してみた(5/22)

こんにちは!総合商社マンです!WTI原油連動型ETF1671が連日の変な動き。シンプレクス社に電話して問い合わせてみたよ!!

 

1671-etf-eyecatch



 

WTI原油連動型ETF(1671)に不可解な動き

WTI原油連動型ETF(1671)に不可解な動きが発生しています。つい昨日以下記事でも触れた9月限の玉数だけ増加したという事象をお伝えしましたが、本日また変な事象が発生しました。今日はなんと8月限の玉にだけ変化が生じているのです。その内容をご紹介します。 

 

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※まだ原油ETFの仕組み分かってないよ!という方はここに纏めているので御覧ください!

 

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シンプレクス社のプレスリリースの内容は?

 

シンプレクス社の本日のプレスリリースはこちらです。 

simplex-press-release-20200522

※参照元:シンプレクス社プレスリリース

このリリースだけ見ても変化が分からないと思いますので、以下の表で見てください。 

1671-etf-portfolio-20200522

※シンプレクス社発表情報に基づき、筆者作成

青枠は昨日の記事で書いた変化ですが、一昨日5/20から5/21にかけて9月限だけ9,975枚から10,236枚に増加していました。そして赤枠の部分が本日の変化です。

御覧の通り、昨日5/21と比較して8月限の建て玉が10,604枚から10,584枚に減少しています。大きな変化ではないのでポートフォリオの比率にはたいして影響与えておらず、8月限34.6%、9月限33.4%、12月限32.0%と変わらずです。

9月限、12月限には変更はないのでロールオーバーではないはずです。

 

なんだこれ??

 

シンプレクス社に電話してみた

昨日の事象である9月限だけ「増加」ということに関してはあくまで私の推測ながら以下の予想を立てました。

昨今の原油暴落により原油への注目度アップから運用金額が増加しているのだと思われます。そして運用金額を増やす際に新たに買い付ける玉は9月限としていることから9月限だけ玉数が増加している、ということかなと思います(私見)

この予想の根拠は、先日シンプレクスはプレスリリースで約款変更をして、追加信託金の限度額を5/7付けのプレスリリースで1兆円から3兆円とすることを発表していたからです。その時の記事は以下をどうぞ。

 

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がしかし、今回は「増加」ではなく「減少」という事例。先ほどの予想が正となると、「運用金額を減らした」ということになりますが。。。

ということで迷っていても仕方ないので1671運用会社のシンプレクス社に電話してみました!笑 簡単なやり取りですがこちらです!

 

私「今回8月限だけ玉数が減少しているというのはどういう事象か?」

シ「毎日このETFへの新規契約や解約があり、それに応じて建て玉を変更している」

 

なるほど、私の予想通りでした。つまり先日連日ロールオーバーとしてお伝えしていた中にも一部この新規契約や解約によるポジション調整も一部含まれているということですね。はい、非常にすっきりしました!

ちなみに、シンプレクス社に電話すると受付の方が対応してくださり、そして電話番号をお伝えすると後ほどご担当の方が折り返し電話をくれるという対応を取ってくれるのですが、本日電話して結構すぐに折り返しの電話を頂けました。毎度丁寧な対応をしてくれるので個人的にシンプレクス社は好きです。笑

  

原油8月限、9月限、12月限の状況

原油の8月限と12月限の価格はどうなっているでしょうか。この記事を執筆している時点で以下赤枠のようになっています。

 

wti-price-aug-sep-dec

※参照元:CME社ホームぺージ

昨日と打って変わって反落です。御覧の通り8月限32.02ドル、9月限で32.56ドル、12月限で33.74ドルとなっています。昨日8月限で34ドル台まで到達していましたが、上がり過ぎたためか本日は下落しています。

そして先日6月、7月限の先物価格でバックワーデーション(期近が高くて、期先が安い)が発生していましたが、既に6月限月の取引は終了しており、直近限月の先物は7月限となりました。現在その直近限月の7月限と8月限はコンタンゴ(期近が安くて、期先が高い)となっています。また7月限と8月限の間にバックワーデーションが発生するのか注目ですね。

  

1671ETFの株価動向は?

1671ETFの株価の動向はどうでしょうか。こちら日足チャートになります。 

1671-stock-chart

 連日の短期急騰で昨日757円までいきましたが、本日は反落して708円で引けています。昨日から▲6.47%の下落。相変わらずボラ大きいですね~。為替もやや円高に振れてきているので悪材料でした。

尚、こちらは5月15日頃からの直近限月の1時間足WTI原油チャートです。

wti-oil-chart

昨日まで順調に伸びてきて34ドル台を回復していましたが、一時31ドル割れ。その後少し戻し、現在32ドル台前後で推移という状況です。

 

 

最後に

昨日からロールオーバーしないのにポートフォリオが変わっていくという妙技が繰り出されていましたが、理由が分かってすっきりしました。笑

尚、6月限月は無事にマイナスにならずに終了、7月限月が直近限月となりましたね。これについてはまた別記事で書きたいと思います。

引き続きこのシンプレクス社のリリース情報デイリーで追いかけてみます!

ま、また動きがあれば随時お知らせしまっす!

 

今回も最後までお読み頂き有難うございました!!

 

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