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WTI原油連動型ETF(1671)の動向観察日記:ポートフォリオに変化アリ(5/27)

こんにちは!総合商社マンです!WTI原油連動型ETF1671観察日記です!!!

 

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WTI原油連動型ETF(1671)のポートフォリオ動向は?

WTI原油連動型ETF(1671)のポートフォリオをシンプレクス社が発表している動きを連日追いかけていますが、本日の発表内容をみてみましょう。

先日の記事でこのポートフォリオに変化ある理由は以下3つの場合であることが分かりましたね。

  1. ロールオーバーした時
  2. 本ETFに新規の資金流入があった時
  3. 本ETFで契約解除があった時

 

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※そもそも、まだ原油ETFの仕組み分かってないよ!という方はここに纏めているので御覧ください!

 

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ということで、早速本日の1671の状況を見てみましょう。

 

シンプレクス社のプレスリリースの内容は?

 

シンプレクス社の本日のプレスリリースはこちらです。 

simplex-press-release-20200527

※参照元:シンプレクス社プレスリリース

このリリースだけ見ても変化が分からないと思いますので、以下の表で見てください。 

1671-portfolio

※シンプレクス社発表情報に基づき、筆者作成

赤枠が本日のポートフォリオです。

御覧の通り8月限において若干変更が生じています。昨日は8月限の玉が10,584でしたが、本日は10,564と若干減少していますね。他の限月は変わっていないので、これはロールオーバーではなく、一部解約があったということでしょう。

その結果8月限34.3%、9月限34.0%、12月限31.8%というポートフォリオになりました。

 

バックワーデーションのその後は?

バックワーデーションが一昨日思わぬ1月限月-2月限で発生し、昨日時点ではコンタンゴに戻りましたが、本日の原油の状況を見てみましょう。以下が本記事を執筆している時点のWTI原油状況です。

wti-price

※参照元:CME社ホームぺージ

赤枠が記事執筆時点の各限月毎の原油価格で、全体的に前日比で下落していますね。

全ての限月間においてコンタンゴとなっており、バックワーデーションは発生していません。先日バックワーデーションが発生した時の記事は以下からどうぞ。

 

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また、昨日書いた記事で注目しましたが、今度は2-3月のスプレッドが0.2%まで縮小していました。本日のスプレッドの状況はどうでしょうか。こちらになります。

wti-spread-20200527

赤枠が本日のスプレッド状況です(今日から4,5,6月限月の情報も加えました)。昨日0.2%まで縮小していた2,3月限月間のスプレッドは0.7%まで広がりました。バックワーデーションは現時点で発生せずですね。

他の限月は限月によってまちまちですが、至って平穏なスプレッド状況が継続しています。これなら投資しようかなって思えるレベル感です。

 

  

1671ETFの株価動向は?

1671ETFの株価の動向はどうでしょうか。こちら日足チャートになります。 

1671-stock-chart

本日は冴えずに若干の下落となっています。

ドル円の1時間足チャートはこちらです。

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為替も円高に振れてきていて1671にとっては逆風となりました。

こちらは5月21日頃からの直近限月の1時間足WTI原油チャートです。

wti-chart

先週22日金曜に31ドル割れまで大きく下げた後、再び上昇を開始し、34ドル台奪回。34.5ドルの壁に押し返されてやや弱含んだものの、なんとか34ドル台をキープしています。高値トライに向けて温存しているのか、下に向かうのか、、、注目です!

 

最後に:次のイベントはOPECプラス

連日言っていますが、原油市場の次なるイベントは6月1週目、2週目と立て続けに開催されるOPECプラス会議です。そこで更なるポジティブニュースが出れば上昇に拍車をかける可能性がありですね。

先日国際エネルギー機関のIEA事務局長が「今後原油需要がコロナショック前のレベルを上回る可能性がある」という発言をしたようで、それもあってか原油価格が比較的堅調に推移しているようです。

スプレッドが低下した水準が継続していますので、またどこかの限月にバックワーデーションが発生する可能性あり、引き続きウオッチしたいと思います。

引き続き原油価格と共に、このシンプレクス社のリリース情報デイリーで追いかけてみますので、また動きがあれば随時お知らせします!!

 

ということで、今回は以上になります。

今回も最後までお読み頂き有難うございました!!

 

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