こんにちは!総合商社マンです!1671にまたまた異変が発生したぞ!!
WTI原油連動型ETF(1671)に再びロールオーバー発生!!
WTI原油連動型ETF(1671)にロールオーバーが発生しました。昨日以下記事でロールオーバーが発生したことをお伝えしたばかりでしたが、本日二日連続のロールオーバーでございます。
※まだ原油ETFの仕組み分かってないよ!という方はここに纏めているので御覧ください!
御覧の通り、7月限月と8月限月の割合が大きく変わっています。このリリースだけ見ても変化が分からないと思いますので、以下の表を見てください。
日付 | 2020/04/23 | 2020/04/28 | 2020/04/30 | 2020/05/01 | ||||
限月 | 買い建て玉 | 比率 | 買い建て玉 | 比率 | 買い建て玉 | 比率 | 買い建て玉 | 比率 |
6月限 | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% |
7月限 | 24,064 | 80% | 23,361 | 73% | 14,130 | 46% | 9,128 | 29% |
8月限 | 6,025 | 20% | 8,534 | 27% | 16,277 | 54% | 22,225 | 71% |
合計 | 30,089 | 100% | 31,895 | 100% | 30,407 | 100% | 31,353 | 100% |
昨日時点で7月限月46%、8月限月54%というポートフォリオだったのですが、本日再度ロールオーバーを行った結果、7月限月29%、8月限月71%とさらに8月限月の比重が高まっています。
原油7月限と8月限の価格
原油の7月限と8月限の価格はどうなっているでしょうか。この記事を執筆している時点で以下のようになっています。
御覧の通り7月限で21.44ドル、8月限で23.87ドルとなっており、この二つの限月間は11%程度スプレッドがあることが分かります。従昨日は13%程度スプレッドが広がっていたので、それに比べると少し小さくなりましたが、それでもまだまだスプレッドは大きいですね。
今後の1671運用方針(推測)
これは昨日の記事で私が書いた推測です。
完全に私の勝手な予想ですが、もしかすると直近限月の値動きが荒すぎるので、しばらくは直近限月の運用はしないのかなと思ってきました。言い換えると、今は直近限月先物は6月限ですが、次の7月限が直近限月に切り替わる5月後半には既に7月物はポートフォリオに入れずに、8月限・9月限の玉で運用していくのかなと推測します。
まさか二日連続でロールオーバーするとは思っていませんでしたが、上記の予想はあながち間違っていないかもしれません。
引き続きこのリリース情報デイリーで追いかけてみます!動きがあればお知らせしまっす。
今回も最後までお読み頂き有難うございました!!
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