こんにちは！総合商社マンです！WTI原油観察日記です！1671と1699のポートフォリオ両方を観察してみよう！
- 原油ETFのポートフォリオ動向
- シンプレクス社のプレスリリースの内容は（1671）？
- 野村マネ社のプレスリリースの内容は（1699）？
- WTI原油の動きは？
- 1671、1699株価、為替動向
- 最後に：次回ロールオーバーがいつなのか気になる
原油ETFのポートフォリオ動向
WTI原油連動型ETF（1671）のポートフォリオをシンプレクス社が発表している「日々の開示事項」で連日追いかけていましたが、昨日から一部読者様からリクエストもあったので、野村原油（1699）が加わっています。二つともそれぞれ個性があって面白いですよー。
早速二つのETFの本日の発表内容をみてみましょう。
※そもそも、まだ原油ETFの仕組み分かってないよ！という方はここに纏めているので御覧ください！
シンプレクス社のプレスリリースの内容は（1671）？
シンプレクス社の本日のプレスリリースはこちらです。
※参照元：シンプレクス社プレスリリース
このリリースだけ見ても変化が分からないと思いますので、以下の表で見てください。
※シンプレクス社発表情報に基づき、筆者作成
一番右の赤枠が本日のポートフォリオです。本日は昨日に引き続き8月限が若干減少しました。昨日9月限が若干増加しましたが本日は9月限に動きはありません。やっぱり昨日の8月9月の増減はロールオーバーではなく、単なる新規契約・解約による玉の調整だったようですね。
その結果、1671ETFのポートフォリオは以下となりました。
- 8月限：32.5%
- 9月限：36.1%
- 12月限：31.4%
野村マネ社のプレスリリースの内容は（1699）？
野村原油を運用している野村アセットマネージメントのプレスリリース内容を見てみましょう。本日の発表はこちらです。
※野村アセットマネージメントHPより抜粋
1671同様に表に纏めましたのでこちらを見てみてください。
※野村アセットマネージメント情報から筆者作成
御覧の通り、野村原油は昨日から動き無しです。野村は現在9月、10月、12月限で運用されている一方、先に紹介した1671は8月、9月、12月限月だったので、野村のほうが期先の先物で運用されてますね。
- 9月限：36.8%
- 10月限：33.3%
- 12月限：29.9%
今後ロールオーバーが発生したらすぐに分かるので、両者がどう今後対応してくるのかむちゃくちゃ楽しみです。
WTI原油の動きは？
WTI原油の動きを見てみましょう。以下が本記事を執筆している時点のWTI原油状況です。
※参照元：CME社ホームぺージより
赤枠が記事執筆時点の各限月毎の原油価格です。昨日のリスクオフの動きの流れで続落し直近限月の7月限は35ドル台となっています。月曜日に40ドル突破していたので今週は厳しい動きですね。
本日のスプレッドの状況はどうでしょうか。以下をご覧ください。
※CME社ホームぺージ情報から筆者作成
赤枠部分が本日の原油価格及びスプレッドの状況です。限月によってまちまちではあるのですが、明らかにスプレッドが昨日から拡大傾向にあります。
ちなみにこのエクセル表では全ての限月においてコンタンゴとなっていますが、↑でお見せしたCMEの原油価格表の21年6月,7月限においてはバックワーデーションが発生していたりします。スプレッドは拡大傾向となっているのに一部バックワーデーションが発生と妙な動きです。
今日の原油のポイントを挙げると
- 原油価格は前日比続落。
- スプレッドの状況は限月によるがやや拡大傾向。
- スプレッドは0.2%～1.8%。
- 20年6月までは全てコンタンゴ。21年7月でバックワーデーション発生。
スプレッドが開いてきたのがやや気になりますね。
そしてこちらが6/8頃からの直近限月の1時間足WTI原油チャートです。
OPEC＋後の月曜日に40ドルを回復、その後サウジが自主減産を止めるといったニュースがあり下落に転じ、さらにアメリカでのコロナ第二波への懸念で金融市場全体がリスクオフとなり、さらに下落という構図ですね。
- 6/5：ロシア・サウジ減産継続、週末OPECプラス開催見込みという情報あり
- 6/8：OPECプラスを無事に乗り越え7月末で減産規模継続決定
- 6/9：サウジ自主減産終了
- 6/11：米国コロナ第二波懸念で金融市場リスクオフ←NEW(継続)
こんな感じの流れです。このリスクオフがどこまで進むのか見ものです。株式市場も昨晩の米国市場からなかなかの荒れ模様ですので、今後の動向に注目です。
1671、1699株価、為替動向
1671、1699の株価動向も見ておきましょう。
1671株価チャート
1699株価チャート
コード：終値（前日比）
1671：771円（▲51円、▲6.2%）
1699：95円（▲6円、▲5.94%）
今日は1671のほうが下落幅が大きくなりましたね。1671が組み込んでいるポートフォリオの限月のほうが原油価格下落が大きかったということでしょう。
ちなみにドル円は昨日106円台半ばまで円高が進行しましたが、足元は107円台を回復しています。
マーケットはやや落ち着きを取り戻し始めているように見えますが、今後さらなる円高進行となると原油ETFには向かい風となりますので、気を付けましょう。
最後に：次回ロールオーバーがいつなのか気になる
次回ロールオーバーがいつなのか、これが私の最大の関心事です。1671は5月頭から半ばにかけて9日連続でロールオーバーが発生するという面白い展開となりましたが、しばらくロールオーバーは発生していません。
現在既に1671も1699も直近限月の7月限は保有していないので、今すぐにロールオーバーをする必要は無いと言えばないですが、それぞれどういう戦略で次回ロールオーバーを行ってくるのか、非常に興味深いですよね。
足元株価も原油価格もリスクオフの流れで大幅に下落していますが、ポジション管理には十分に気を付けましょう！
ということで、今回は以上になります。本ブログで個別銘柄に言及しているものについては投資を奨めているものではありません。投資は自己責任でお願いします。
今回も最後までお読み頂き有難うございました！！
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