こんにちは！総合商社マンです！WTI原油観察日記です！1671と1699のポートフォリオ両方を観察してみよう！
- 原油ETFのポートフォリオ動向
- シンプレクス社のプレスリリースの内容は（1671）？
- 野村マネ社のプレスリリースの内容は（1699）？
- WTI原油の動きは？
- 1671、1699株価、為替動向
- 最後に：リスクオン→リスクオフ→リスクオン
原油ETFのポートフォリオ動向
WTI原油連動型ETF（1671）のポートフォリオをシンプレクス社が発表している「日々の開示事項」で連日追いかけていましたが、昨日から一部読者様からリクエストもあったので、野村原油（1699）が加わっています。二つともそれぞれ個性があって面白いですよー。
早速二つのETFの本日の発表内容をみてみましょう。
※そもそも、まだ原油ETFの仕組み分かってないよ！という方はここに纏めているので御覧ください！
シンプレクス社のプレスリリースの内容は（1671）？
シンプレクス社の本日のプレスリリースはこちらです。
※参照元：シンプレクス社プレスリリース
このリリースだけ見ても変化が分からないと思いますので、以下の表で見てください。
※シンプレクス社発表情報に基づき、筆者作成
一番右の赤枠が本日のポートフォリオです。昨日この記事書いていませんでしたが、昨日も今日も8月限月が減少し、これで５日連続で8月限が減少となりましたね。ついに10,000枚割れとなっています。
一方、9月、12月限は動きが無いのでロールオーバーではなく、一部解約が続いているようです。原油の人気が無くなってきたのかしら？ちょっと気になりますね。
その結果、1671ETFのポートフォリオは以下となりました。
- 8月限：31.6%
- 9月限：36.5%
- 12月限：31.8%
※四捨五入の関係上100％になっていないことがあります。
野村マネ社のプレスリリースの内容は（1699）？
野村原油を運用している野村アセットマネージメントのプレスリリース内容を見てみましょう。本日の発表はこちらです。
※野村アセットマネージメントHPより抜粋
1671同様に表に纏めましたのでこちらを見てみてください。
※野村アセットマネージメント情報から筆者作成
御覧の通り、9月限がこれまた昨日、今日と減少し二日連続で減少となりました。10月、12月限の玉は動いていませんので、これまた1671同様に1699も一部解約が行われたものと思われます。その結果、1699野村原油のポートフォリオは以下となりました
- 9月限：35.1%
- 10月限：34.2%
- 12月限：30.7%
※四捨五入の関係上100%になっていないことがあります。
引き続き、1699のほうが1671よりも期先の玉で運用している状況に変わりはありません。
WTI原油の動きは？
WTI原油の動きを見てみましょう。以下が本記事を執筆している時点のWTI原油状況です。
※参照元：CME社ホームぺージより
赤枠が記事執筆時点の各限月毎の原油価格です。リスクオフからリスクオンとなり37ドル台後半まで戻していますね。4月限月でも40ドルを回復しています。
本日のスプレッドの状況はどうでしょうか。以下をご覧ください。
※CME社ホームぺージ情報から筆者作成
赤枠部分が本日の原油価格及びスプレッドの状況です。昨日この記事を書いていないので一昨日との比較になっています。
月曜日に2021年7月限でバックワーデーションが発生していましたが、今日は7月限の取引が無いようで値が付いていません。
一方2021年5月限、6月限の間でバックワーデーションが発生しています。それ以外は全てコンタンゴですね。
今日の原油のポイントを挙げると
- 原油価格はリスクオンで上昇。
- スプレッドの状況は限月によるが全体的に縮小傾向。
- スプレッドは-0.6%～0.9%。
- 21年5月までは全てコンタンゴ。21年6月でバックワーデーション発生。
そしてこちらが6/11頃からの直近限月の1時間足WTI原油チャートです。
リスクオフから一点、リスクオンの流れになっていますね。流れとしてはOPEC＋後のに40ドルを回復、その後金融市場全体がリスクオフとなったものの、再度リスクオンです。目まぐるしいですね。笑
- 6/5：ロシア・サウジ減産継続、週末OPECプラス開催見込みという情報あり
- 6/8：OPECプラスを無事に乗り越え7月末で減産規模継続決定
- 6/9：サウジ自主減産終了
- 6/11：米国コロナ第二波懸念で金融市場リスクオフ
- 6/16：米国金融緩和拡大でリスクオン←NEW
本当に目まぐるしいという単語が適した環境です。笑 ただ40ドル以上の値上がりは現時点では個人的には無いのかなと思っており、しばらく35ドル～40ドル近辺をうろうろしそうな予感です。ただし、コロナ第二波がひどい状況だと下値を試す可能性もあることは注意が必要ですね。
1671、1699株価、為替動向
1671、1699の株価動向も見ておきましょう。
1671株価チャート
1699株価チャート
コード：終値（前日比）
1671：822円（+12円、+1.48%）
1699：101円（+2円、+2.02%）
今日は昨日の爆上げからは落ち着いたもののプラスで引けています。1671は800円台を昨日回復しており、1699はついに節目の100円を突破です！
ドル円為替を見てみましょう。こちらがドル円の日足チャートです。
リスクオンからのリスクオフで乱高下していますが、足元はリスクオフが後退したことからやや反発し107円台で推移しています。リスクオフが後退した割には円安が進んでいないのが個人的に気になりますね。円高進行にご注意を。
最後に：リスクオン→リスクオフ→リスクオン
今日は1671、1699共にポートフォリオの変化はありましたが、ロールオーバーではありませんでしたね。最近の原油を含めた金融市場の動きの目まぐるしさがやばいです。笑
本当に毎日リスクオンからリスクオフ、そしてまたリスクオンといった感じで状況が変わっており、何がなんだか良く分からないという印象を受けます。笑
6月後半に突入し、3月決算会社からの配当金が支払われてくるタイミングですので、解約続きの原油市場にもまた資金が入ってくれば面白いですね～。もうすぐ7月限も終了することになるので、そのタイミングでの1671と1699のロールオーバーがあるのかも注目です！
ということで、今回は以上になります！本ブログで個別銘柄に言及しているものについては投資を奨めているものではありません。投資は自己責任でお願いします。
今回も最後までお読み頂き有難うございました！！
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