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WTI原油&連動型ETF(1671、1699)の動向観察日記:原油ETFはオワコン?(6/25)

こんにちは!総合商社マンです!WTI原油観察日記です!原油ETFからの資金流出が激しい模様。あれ、オワコンすか?

 

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原油ETFのポートフォリオ動向

WTI原油連動型ETF(1671)のポートフォリオをシンプレクス社が発表している「日々の開示事項」で連日追いかけていましたが、一部読者様からリクエストもあったので、野村原油(1699)が加わっています。二つともそれぞれ個性があって面白いですよー。

早速二つのETFの本日の発表内容をみてみましょう。

 ※そもそも、まだ原油ETFの仕組み分かってないよ!という方はここに纏めているので御覧ください!

 

www.sogoshoshaman.com

 

1671(シンプレクス原油ETF)のポートフォリオは?

 

1671のポートフォリオを見てみましょう。シンプレクス社の本日のプレスリリースはこちらです。 

1671-press-release-20200625

※参照元:シンプレクス社プレスリリース

このリリースだけ見ても変化が分からないと思いますので、以下の表で見てください。 

1671-portfolio-200625

※シンプレクス社発表情報に基づき、筆者作成

一番右の赤枠が本日のポートフォリオです。昨日この記事をさぼってしまったので今回昨日の分についても含めて触れますが、昨日と今日と12月限の玉を減らしています。他の限月は動いていませんので解約が発生している模様です。

そして今までは解約がある場合は期近の限月ものを減らしていましたが、今回12月限を減らしてきました。これは個人的な予想ですが、スプレッドの安定が進んだので、コロナ前の期近先物で運用していくという方向に戻り始めたのかな?なんて思ってしまいますね。ま、少なくとも12月限は行きすぎだという考えに至ったのかもしれません。

 

その結果、1671ETFのポートフォリオは以下となりました。

  • 9月限:41.5%
  • 10月限:26.5%
  • 12月限:31.9%

※四捨五入の関係上100%になっていないことがあります。

今後徐々に12月限が減少していくのか、注目ですね。 

 

1699(野村原油)のポートフォリオは??

1699(野村原油)のポートフォリオを見てみましょう。1699運用会社である野村アセットマネージメントの本日のプレスリリース内容はこちらです。

1699-pressrelease-20200625

※野村アセットマネージメントHPより抜粋

1671同様に表に纏めましたのでこちらを見てみてください。

1699-portfolio-20200625

※野村アセットマネージメント情報から筆者作成

昨日今日ともに9月、10月限月が減少しました。実はこれで4日連続の資金流出で、その前もちょろちょろ解約が進んでいるようです。

 

その結果、1699野村原油のポートフォリオは以下となりました。

  • 9月限:33.1%
  • 10月限:34.8%
  • 12月限:32.1%

※四捨五入の関係上100%になっていないことがあります。

面白いのが1671と違いが鮮明になってきたところですかね。まだ判断は時期尚早かもしれませんが、野村は解約があった場合は期近ものを減らしていますが12月ものは減らさず維持しています。一方の1671は先ほど紹介したように12月ものを減らしにかかってきています。今後どう両社が進んでいくのか、ワクワクですね。

 

WTI原油の動きは?

WTI原油の動きを見てみましょう。以下が本記事を執筆している時点のWTI原油状況です。 

wti-price

※参照元:CME社ホームぺージより

赤枠が記事執筆時点の各限月毎の原油価格です。一昨日この記事を書いた時は41ドルまでいっていたので昨日から結構下がってしまいましたね。37ドル台で推移です。

本日のスプレッド状況を見てください。

wti-spread-20200625

※CME社ホームぺージ原油価格から筆者作成

赤枠部分が本日の原油価格及びスプレッドの状況で、黄色セルがバックワーデーション発生ポイントです。一昨日は御覧の通りバックワーデーションが散見されましたが、現在は全てコンタンゴに戻ってしまいました。

40ドルを超えてくるとそれ以上上がらないと考えている人が多いのかバックワーデーションが発生しやすいように感じますね。

今日の原油のポイントを挙げると

  • 原油価格は一昨日から大きく下落し、37ドル達成。
  • スプレッドはやや拡大傾向。
  • スプレッドは0.3%~0.6%。
  • 全てコンタンゴ。

そしてこちらが6/21頃からの直近限月の1時間足WTI原油チャートです。 

wti-chart

※参照元:WTI原油先物リアルタイムチャートHP

41ドル突破したあと、さすがに行き過ぎて利確が進んだのか、37ドルまで一気に下落してきました。コロナ第二波懸念でのリスクオフも原因のようですね。

 

 

1671、1699株価、為替動向

1671、1699の株価動向も見ておきましょう。全て楽天証券のサイトからです。

1671株価チャート

1671-chart-20200625


1699株価チャート

1699-chart-20200625

 

コード:終値(前日比)

1671:813円(-45円、-5.24%)

1699:100円(-6円、-5.66%)

大きく値を下げましたね。1699のほうが最近パフォーマンス悪いことが多いようですが、組み込むポートフォリオの違いが徐々に株価に出てきている感じです。

 

ドル円為替も見ておきましょう。こちらがドル円の1時間足チャートです。

usd-jpy-chart-20200625

ドル円は原油市場、株式市場の下落とは裏腹に円安傾向で進んでいます。これで円高だったらこの原油ETFは目も当てられないので、為替はひとまずいい方向に進んでいます。

 

最後に:原油ETFはオワコンですか?

1699野村原油のみならず1671WTI原油からも資金流出が続いています。あれ?もしかして原油ETFはオワコン?って思い始めました。笑 原油価格が一定程度上昇してしまい、これから新たに参入してくる人も減っているのでしょうね。当ブログの閲覧数も日に日に減少の一途を辿っていることから原油ETFはオワコンになりつつあるのかもしれません。泣笑

 

ただ、今後コロナ第二波が発生して市場が再び大荒れになる可能性もあり、この私は飽きもせず原油ETFを追い続けたいと思います!モチベ維持のためにリツイートしてくれると嬉しいです。笑笑

 

  

ということで、今回は以上になります!本ブログで個別銘柄に言及しているものについては投資を奨めているものではありません。投資は自己責任でお願いします。

今回も最後までお読み頂き有難うございました!!

 

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