こんにちは！総合商社マンです！WTI原油観察日記です！1671、ロールオーバー発生です！
- 原油ETFのポートフォリオ動向
- 1671（シンプレクス原油ETF）のポートフォリオは？
- 1699（野村原油）のポートフォリオは？？
- WTI原油の動きは？
- 1671、1699株価、為替動向
- 最後に：1671のロールオーバー動向に注目
原油ETFのポートフォリオ動向
WTI原油連動型ETF（1671）のポートフォリオをシンプレクス社が発表している「日々の開示事項」で連日追いかけていましたが、一部読者様からリクエストもあったので、野村原油（1699）が加わっています。二つともそれぞれ個性があって面白いですよー。
早速二つのETFの本日の発表内容をみてみましょう。
※そもそも、まだ原油ETFの仕組み分かってないよ！という方はここに纏めているので御覧ください！
1671（シンプレクス原油ETF）のポートフォリオは？
1671のポートフォリオを見てみましょう。シンプレクス社の本日のプレスリリースはこちらです。
※参照元：シンプレクス社プレスリリース
このリリースだけ見ても変化が分からないので、以下の表で見てください。
※シンプレクス社発表情報に基づき、筆者作成
一番右の赤枠が本日のポートフォリオです。左側の前日のポートフォリオと比較するとポートフォリオの内容が大きく変わっているのが分かるかと思います。ロールオーバーの発生です！まず9月限が減少、そして10月限が増加し、今回新たに11月限が登場しました！
前回1671がロールオーバーしのは6/18～6/22の3日間でしたので、1671のロールオーバーのタイミングはやはり直近限月の終了する20日前後ということが見えてきましたね。直近限月である8月限月を1671は現在保有していませんが、もう間もなく終了します。
その結果、1671ETFのポートフォリオは以下となっています。
- 9月限：21.7%
- 10月限：40.1%
- 11月限：3.9% ←NEW
- 12月限：34.3%
※四捨五入の関係上100％になっていないことがあります。
先月のロールオーバーは3日連続で発生したので、今回も明日明後日とロールオーバーが続くのか注目です！
1699（野村原油）のポートフォリオは？？
1699（野村原油）のポートフォリオを見てみましょう。1699運用会社である野村アセットマネージメントの本日のプレスリリース内容はこちらです。
※野村アセットマネージメントHPより抜粋
これだけ見ても分かりませんので、1671同様に以下表に纏めました。
※野村アセットマネージメント情報から筆者作成
野村原油は本日はロールオーバーは発生していませんが、資金流出に伴うポートフォリオの変化は生じています。野村原油は7/1に前回ロールオーバーしていますので、それを次回も踏襲するならば8月1日あたりに次回ロールオーバー発生するかもしれません。
その結果、現在の1699野村原油のポートフォリオは以下となりました。
- 10月限：34.9%
- 11月限：34.9%
- 12月限：30.2%
※四捨五入の関係上100%になっていないことがあります。
WTI原油の動きは？
WTI原油の動きを見てみましょう。以下が本記事を執筆している時点のWTI原油状況です。
※参照元：CME社ホームぺージより
赤枠が記事執筆時点の各限月毎の原油価格です。直近限月の8月限は40ドル台で推移していますね。
そして本日のスプレッド状況を見てください。
※CME社ホームぺージ原油価格から筆者作成
赤枠部分が本日の原油価格及びスプレッドの状況です。空欄部分は取引が無く値が付いていないものです。スプレッドは8月限月取引がまもなく終了する直前でも以前のようなスーパーコンタンゴや原油価格マイナスになるような兆候は見られませんね。
今日の原油のポイントを挙げると
- 原油価格は40ドル超えで推移。
- スプレッドは0.3%～0.4%。
- 前限月でコンタンゴ。
そしてこちらが7/14頃からの直近限月の1時間足WTI原油チャートです。
※参照元：WTI原油先物リアルタイムチャートHP
40ドルを挟んでもみ合い推移していますね。41ドルをピークに若干下がってきていますが、今後40ドル台をキープ出来るか注目です。
1671、1699株価、為替動向
1671、1699の株価も見ておきましょう。
コード：終値（前日比）
1671：868円（-5円、-0.57%）
1699：107円（0円、0%）
今日は1671は下落したものの、1699は変わりませんでした。両者ポートフォリオに違いがありますので、こういった形で日々の株価に変化が出てくるのですね。
ドル円については最近は107円前後で妙に安定していて、方向感がほとんど出ていませんね。原油ETFにとっては円高は悪、円安は正義（笑）ですので為替の動きにも注意を払いましょう。
最後に：1671のロールオーバー動向に注目
今回1671がロールオーバーをしてついに11月限月をポートフォリオに入れ込みました。9月限月の玉はまだ残っていますので、おそらく明日以降さらにロールオーバーをして減らしてくるでしょう。
実際は今回取引終了して消滅するのは8月限月なので別に9月限月をこのタイミングでロールオーバーしなければいけない理由はありませんが、以前の原油価格マイナス転落の事象があったので、もう直近限月の原油は保有しないのかもしれません。そのあたりについて見解説明して欲しいかな個人的に。シンプレックスさん、お願いしまーす。笑
尚、原油業界のことを理解したいという方には以下書籍がおススメです。図で解説してくれたりしていますので、原油のことさっぱり分かりません、という方には良書だと思います。
ということで、今回は以上になります！本ブログで個別銘柄に言及しているものについては投資を奨めているものではありません。投資は自己責任でお願いします。
今回も最後までお読み頂き有難うございました！！
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