こんにちは！総合商社マンです！WTI原油観察日記です！1671、2日連続でロールオーバー発生中です！
- 原油ETFのポートフォリオ動向
- 1671（シンプレクス原油ETF）のポートフォリオは？
- 1699（野村原油）のポートフォリオは？？
- WTI原油の動きは？
- 1671、1699株価、為替動向
- 最後に：1671たぶん明日もロールオーバー
原油ETFのポートフォリオ動向
WTI原油連動型ETF（1671）のポートフォリオをシンプレクス社が発表している「日々の開示事項」で連日追いかけていましたが、一部読者様からリクエストもあったので、野村原油（1699）が加わっています。二つともそれぞれ個性があって面白いですよー。
早速二つのETFの本日の発表内容をみてみましょう。
※そもそも、まだ原油ETFの仕組み分かってないよ！という方はここに纏めているので御覧ください！
1671（シンプレクス原油ETF）のポートフォリオは？
1671のポートフォリオを見てみましょう。シンプレクス社の本日のプレスリリースはこちらです。
※参照元：シンプレクス社プレスリリース
このリリースだけ見ても変化が分からないので、以下の表で見てください。
※シンプレクス社発表情報に基づき、筆者作成
一番右の赤枠が本日のポートフォリオです。御覧の通り2日連続でロールオーバー発生中です。具体的には9月限が大きく減少し、11月限が増加となっています。一方12月限は減少しているので、資金流出も同時に発生したことが分かります。
前回1671がロールオーバーしのは6/18～6/22の3日間でしたので、今回もこのペースだと恐らく3日間に分けてのロールオーバーになりそうですね。恐らく明日9月限が消滅して11月限が増加することになると思われます。
その結果、1671ETFの本日ポートフォリオは以下となっています。
- 9月限：11.1%
- 10月限：40.6%
- 11月限：14.7% ←NEW
- 12月限：33.5%
※四捨五入の関係上100％になっていないことがあります。
明日もロールオーバー発生するのか注目です！
1699（野村原油）のポートフォリオは？？
1699（野村原油）のポートフォリオを見てみましょう。1699運用会社である野村アセットマネージメントの本日のプレスリリース内容はこちらです。
※野村アセットマネージメントHPより抜粋
これだけ見ても分かりませんので、1671同様に以下表に纏めました。
※野村アセットマネージメント情報から筆者作成
御覧の通り野村原油は本日全く動きなしです。
野村原油は7/1に前回ロールオーバーしていますので、それを次回も踏襲するならば8月1日あたりに次回ロールオーバー発生するかもしれません。
その結果、現在の1699野村原油のポートフォリオは以下となりました。
- 10月限：34.9%
- 11月限：34.9%
- 12月限：30.2%
※四捨五入の関係上100%になっていないことがあります。
WTI原油の動きは？
WTI原油の動きを見てみましょう。以下が本記事を執筆している時点のWTI原油状況です。
※参照元：CME社ホームぺージより
赤枠が記事執筆時点の各限月毎の原油価格です。直近限月の8月限は昨日は40ドル台で推移していましたが、この記事を書いている時点で41ドルを奪回です。
そして本日のスプレッド状況を見てください。
※CME社ホームぺージ原油価格から筆者作成
赤枠部分が本日の原油価格及びスプレッドの状況です。概ね安定していますが、どちらかというとスプレッドは縮小した限月が多いようです。4-5月限月ではもうすぐバックワーデーションが発生しそうな水準です。
今日の原油のポイントを挙げると
- 原油価格は41ドル奪回。
- スプレッドは0%～0.6%。
- 前限月でコンタンゴ。
そしてこちらが7/15頃からの直近限月の1時間足WTI原油チャートです。
※参照元：WTI原油先物リアルタイムチャートHP
一時40ドル割れをしたものの、そこから力強く上昇し41ドルを奪回しています。ここが最近の上値となっていますので、ここから更なる上昇へと向かうのか注目です。
1671、1699株価、為替動向
1671、1699の株価も見ておきましょう。
コード：終値（前日比）
1671：879円（+11円、+1.27%）
1699：107円（+1円、+0.93%）
本日は上記の価格で引けていますが、15：00の引け後も原油価格は上昇していますので、明日の日本時間に現在の価格を維持できていればもうちょっとETF価格の上昇も期待出来ますね。
ドル円については大きな動きはありません。この記事を書いている時点で107.3円付近で推移しています。
最後に：1671たぶん明日もロールオーバー
昨日に続き本日も2日連続でロールオーバーが発生しましたが、明日も恐らく発生して9月限月が消滅することになるでしょうね。それでロールオーバー終了となると2カ月連続で3日間に分けてロールオーバーをすることになりますので、1699野村原油とロールオーバーの方法の違いが明確になってきます。※野村はロールオーバーは1日で終了するスタイル。
さて、最近の原油価格上昇ですが、アメリカのEIAというエネルギー情報局によると、米国の原油生産量が減少してきており、石油の需要と供給がマッチしてきたことが主要因のようです。
8月以降はOPEC＋で協調減産が現行の9.7mbdから7.7mbd程度に縮小することになります。既に決まっていることなので特にサプライズではないですが、8月以降の需要が回復してこないとマイナス要因になり得ますので、その点は注意ですね。
尚、原油業界のことを理解したいという方には以下書籍がおススメです。図で解説してくれたりしていますので、原油のことさっぱり分かりません、という方には良書だと思います。
ということで、今回は以上になります！本ブログで個別銘柄に言及しているものについては投資を奨めているものではありません。投資は自己責任でお願いします。
今回も最後までお読み頂き有難うございました！！
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