こんにちは！総合商社マンです！WTI原油観察日記です！1671と1699のポートフォリオ両方を観察してみよう！
- 原油ETFのポートフォリオ動向
- シンプレクス社のプレスリリースの内容は（1671）？
- 野村マネ社のプレスリリースの内容は（1699）？
- WTI原油の動きは？
- 1671、1699株価、為替動向
- 最後に：リスクオフ継続中
原油ETFのポートフォリオ動向
WTI原油連動型ETF（1671）のポートフォリオをシンプレクス社が発表している「日々の開示事項」で連日追いかけていましたが、昨日から一部読者様からリクエストもあったので、野村原油（1699）が加わっています。二つともそれぞれ個性があって面白いですよー。
早速二つのETFの本日の発表内容をみてみましょう。
※そもそも、まだ原油ETFの仕組み分かってないよ！という方はここに纏めているので御覧ください！
シンプレクス社のプレスリリースの内容は（1671）？
シンプレクス社の本日のプレスリリースはこちらです。
※参照元：シンプレクス社プレスリリース
このリリースだけ見ても変化が分からないと思いますので、以下の表で見てください。
※シンプレクス社発表情報に基づき、筆者作成
一番右の赤枠が本日のポートフォリオです。本日は3日連続で8月限が減少となりました。9月、12月限は動きが無いのでロールオーバーではなく、一部解約があったようですね。
その結果、1671ETFのポートフォリオは以下となりました。
- 8月限：32.4%
- 9月限：36.1%
- 12月限：31.5%
※四捨五入の関係上100％になっていないことがあります。
野村マネ社のプレスリリースの内容は（1699）？
野村原油を運用している野村アセットマネージメントのプレスリリース内容を見てみましょう。本日の発表はこちらです。
※野村アセットマネージメントHPより抜粋
1671同様に表に纏めましたのでこちらを見てみてください。
※野村アセットマネージメント情報から筆者作成
御覧の通り、9月限が前日比で減少となりました。10月、12月限の玉は動いていませんので、1671同様に1699も一部解約が行われたものと思われます。その結果、1699野村原油のポートフォリオは以下となりました
- 9月限：36.0%
- 10月限：33.7%
- 12月限：30.2%
※四捨五入の関係上100%になっていないことがあります。
引き続き、1699のほうが1671よりも期先の玉で運用している状況に変わりはありません。
WTI原油の動きは？
WTI原油の動きを見てみましょう。以下が本記事を執筆している時点のWTI原油状況です。
※参照元：CME社ホームぺージより
赤枠が記事執筆時点の各限月毎の原油価格です。リスクオフの流れは継続しており、直近限月である7月限は34ドル台まで下落してきました。先週月曜日は40ドル突破していましたので、久しぶりに下落傾向継続中です。
本日のスプレッドの状況はどうでしょうか。以下をご覧ください。
※CME社ホームぺージ情報から筆者作成
赤枠部分が本日の原油価格及びスプレッドの状況です。先週金曜日に発生していた2021年7月限のバックワーデーションが継続しています。それ以外は全てコンタンゴの状況ですね。スプレッドも拡大傾向にあるのが非常に気になります。
今日の原油のポイントを挙げると
- 原油価格は前日比続落。
- スプレッドの状況は限月によるが全体的に拡大傾向。
- スプレッドは-0.4%～1.1%。
- 21年6月までは全てコンタンゴ。21年7月でバックワーデーション発生。
そしてこちらが6/9頃からの直近限月の1時間足WTI原油チャートです。
流れは前回から変わっていません。OPEC＋後の月曜日に40ドルを回復、その後サウジが自主減産を止めるといったニュースがあり下落に転じ、さらにアメリカでのコロナ第二波への懸念で金融市場全体がリスクオフとなり、さらに下落という構図ですね。
- 6/5：ロシア・サウジ減産継続、週末OPECプラス開催見込みという情報あり
- 6/8：OPECプラスを無事に乗り越え7月末で減産規模継続決定
- 6/9：サウジ自主減産終了
- 6/11：米国コロナ第二波懸念で金融市場リスクオフ←NEW(継続)
このリスクオフがどこまで進むのかですね！株式市場も荒れ模様になりつつあるのでワクワク注意が必要です。
1671、1699株価、為替動向
1671、1699の株価動向も見ておきましょう。
1671株価チャート
1699株価チャート
コード：終値（前日比）
1671：750円（▲21円、▲2.72%）
1699：92円（▲3円、▲3.16%）
今日は金曜日とは逆転し、1699のほうが1671より下落幅が大きくなりました。
ドル円為替を見てみましょう。こちらがドル円の1時間足チャートです。
ドル円は金曜日の水準とそこまで大きく動きはなく106円台半ばまで円高が進行しましたが、足元は107円台を回復していますね。株式市場はリスクオフが継続していますが、今後のドル円の動きにも注意が必要です。
最後に：リスクオフ継続中
今日は1671、1699共にポートフォリオの変化はありましたが、ロールオーバーではありませんでした。原油市場はリスクオフの流れから本日も続落し35ドル割れの水準まで売り込まれています。個人的には最近のスプレッド拡大傾向にあるのがやや気になっています。スプレッド拡大＝スーパーコンタンゴ再来ですからね。ま、さすがに以前ほどのスーパーコンタンゴは無いとは思いますが、引き続きポジション管理には十分に気を付けましょう！
ということで、今回は以上になります。本ブログで個別銘柄に言及しているものについては投資を奨めているものではありません。投資は自己責任でお願いします。
今回も最後までお読み頂き有難うございました！！
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