こんにちは！総合商社マンです！WTI原油観察日記です！1671が二日連続ロールオーバーしたぞ！！
- 原油ETFのポートフォリオ動向
- 1671（シンプレクス原油ETF）のポートフォリオは？
- 1699（野村原油）のポートフォリオは？？
- WTI原油の動きは？
- 1671、1699株価、為替動向
- 最後に：シンプレクスの作戦が見えてきた
原油ETFのポートフォリオ動向
WTI原油連動型ETF（1671）のポートフォリオをシンプレクス社が発表している「日々の開示事項」で連日追いかけていましたが、一部読者様からリクエストもあったので、野村原油（1699）が加わっています。二つともそれぞれ個性があって面白いですよー。
早速二つのETFの本日の発表内容をみてみましょう。
※そもそも、まだ原油ETFの仕組み分かってないよ！という方はここに纏めているので御覧ください！
1671（シンプレクス原油ETF）のポートフォリオは？
1671のポートフォリオを見てみましょう。シンプレクス社の本日のプレスリリースはこちらです。
※参照元：シンプレクス社プレスリリース
このリリースだけ見ても変化が分からないと思いますので、以下の表で見てください。
※シンプレクス社発表情報に基づき、筆者作成
一番右の赤枠が本日のポートフォリオです。二日連続で1671がロールオーバーをしています！
具体的には8月限がさらに減少し、昨日登場した10月限が増加しました。完全に二日連続のロールオーバーが発生しています。このペースだと来週月曜か火曜には8月限月はゼロになり、10月限月の割合が30%くらいまで高まりそうですね。
その結果、1671ETFのポートフォリオは以下となりました。
- 8月限：10.2%
- 9月限：41.1%
- 10月限：16.5%
- 12月限：32.2%
※四捨五入の関係上100％になっていないことがあります。
1699（野村原油）のポートフォリオは？？
1699（野村原油）のポートフォリオを見てみましょう。1699運用会社である野村アセットマネージメントの本日のプレスリリース内容はこちらです。
※野村アセットマネージメントHPより抜粋
1671同様に表に纏めましたのでこちらを見てみてください。
※野村アセットマネージメント情報から筆者作成
今日は野村原油は全く変化無しですね。1671と動きの違いが鮮明になってきましたな。
その結果、1699野村原油のポートフォリオは以下となりました。
- 9月限：34.7%
- 10月限：34.4%
- 12月限：30.9%
※四捨五入の関係上100%になっていないことがあります。
今後いつ野村原油がロールオーバーしていくのか、注目です！
WTI原油の動きは？
WTI原油の動きを見てみましょう。以下が本記事を執筆している時点のWTI原油状況です。
※参照元：CME社ホームぺージより
赤枠が記事執筆時点の各限月毎の原油価格です。再び上昇気流に乗り39ドル台まできていますね。昨日は37ドル台でしたので絶好調ですな。
そして本日もロールオーバーが行われたので気になるスプレッドを見てみましょう。
こちらをご覧ください。
※CME社ホームぺージ原油価格から筆者作成
赤枠部分が本日の原油価格及びスプレッドの状況です。全体的にスプレッドは縮小。というか非常に小さくなっています。全ての限月においてコンタンゴの状況は変わりありません。
今日の原油のポイントを挙げると
- 原油価格は昨日から大きく変わらず。
- スプレッドの状況はやや縮小傾向。
- スプレッドは0.1%～0.5%。
- 全ての限月でコンタンゴ。
今日も1671は8月限から10月限へのロールオーバーとなりましたが、昨日は約1.2%程度スプレッドがありましたが、今日は0.8%くらいまで縮小していますね。ま、実際ロールオーバーしているのは昨日だと思われるので、今日発表されたロールオーバーのコストは1.2%くらいかな。もし今日もロールオーバーしているのであれば、0.8%程度のコストで出来るので非常に良い環境だとは思いますね。
そしてこちらが6/15頃からの直近限月の1時間足WTI原油チャートです。
※参照元：WTI原油先物リアルタイムチャートHP
綺麗に上昇をしてきましたね。
- 6/8：OPECプラスを無事に乗り越え7月末で減産規模継続決定
- 6/9：サウジ自主減産終了
- 6/11：米国コロナ第二波懸念で金融市場リスクオフ
- 6/16：米国金融緩和拡大でリスクオン
いい感じで上昇していますが、先ほど見たように非常にスプレッドが小さくなっています。それ自体はいいことですが、市場はこれ以上原油が上昇しないと考えているあらわれですので、40ドル以上に今後上昇していくのかはやや疑問符が付くところは注意が必要です。
1671、1699株価、為替動向
1671、1699の株価動向も見ておきましょう。
1671株価チャート
1699株価チャート
コード：終値（前日比）
1671：843円（+28円、+3.44%）
1699：104円（+4円、+4.00%）
気持ちいい上昇具合ですね！
ドル円為替を見てみましょう。こちらがドル円の1時間足チャートです。
昨日とさほど変わらず106円台推移です。円高進行するのか注目です。
最後に：シンプレクスの作戦が見えてきた
昨日に続きシンプレクスが二日連続ロールオーバーをしてきましたね。完全に予想通りの展開です。恐らく来週月曜日と火曜日で今回のロールオーバーを終え、8月限が消滅する気がします。
そして今回のロールオーバーでなんとなくシンプレクスのロールオーバーの方針が見えた気がします。たぶん来月もロールオーバーを行った場合、9月限を11月限にロールオーバーさせていくという方針と勝手な予想です。つまり直近限月のものを2カ月先のものにロールオーバーしていくという作戦ではないでしょうか。そうなると来月の今の時点で10、11、12月限の玉というポートフォリオになるのではというのが個人的な予想です。
1699の動きはまだ見えず、どういう作戦でロールオーバーしてくるのかワクワクドキドキですね！
ということで、今回は以上になります！本ブログで個別銘柄に言及しているものについては投資を奨めているものではありません。投資は自己責任でお願いします。
今回も最後までお読み頂き有難うございました！！
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