こんにちは！総合商社マンです！WTI原油観察日記です！野村原油の様子が変です。
- 原油ETFのポートフォリオ動向
- 1671（シンプレクス原油ETF）のポートフォリオは？
- 1699（野村原油）のポートフォリオは？？
- WTI原油の動きは？
- 1671、1699株価、為替動向
- 最後に：野村原油からの資金流出が気になる
原油ETFのポートフォリオ動向
WTI原油連動型ETF（1671）のポートフォリオをシンプレクス社が発表している「日々の開示事項」で連日追いかけていましたが、一部読者様からリクエストもあったので、野村原油（1699）が加わっています。二つともそれぞれ個性があって面白いですよー。
早速二つのETFの本日の発表内容をみてみましょう。
※そもそも、まだ原油ETFの仕組み分かってないよ！という方はここに纏めているので御覧ください！
1671（シンプレクス原油ETF）のポートフォリオは？
1671のポートフォリオを見てみましょう。シンプレクス社の本日のプレスリリースはこちらです。
※参照元：シンプレクス社プレスリリース
このリリースだけ見ても変化が分からないと思いますので、以下の表で見てください。
※シンプレクス社発表情報に基づき、筆者作成
一番右の赤枠が本日のポートフォリオです。8月限だけ減少していますが、他の限月は変化ありません。昨日まで続いた３日連続のロールオーバーはやはり終了しましたね。
その結果、1671ETFのポートフォリオは以下となりました。
- 9月限：40.9%
- 10月限：26.1%
- 12月限：32.9%
※四捨五入の関係上100％になっていないことがあります。
9月限を主軸とし、10月限と12月限に分散させたポートフォリオ継続です。
1699（野村原油）のポートフォリオは？？
1699（野村原油）のポートフォリオを見てみましょう。1699運用会社である野村アセットマネージメントの本日のプレスリリース内容はこちらです。
※野村アセットマネージメントHPより抜粋
1671同様に表に纏めましたのでこちらを見てみてください。
※野村アセットマネージメント情報から筆者作成
今日は野村原油は9月限、10月限が減少していますが、12月限は変わりありません。最近、野村原油は連日連日枚数が減少しており、解約が相次いでいるようです。ちょっと気になりますね。
その結果、1699野村原油のポートフォリオは以下となりました。
- 9月限：33.6%
- 10月限：34.9%
- 12月限：31.5%
※四捨五入の関係上100%になっていないことがあります。
ロールオーバーは起きていませんので来月まで持ち越しのようですね。
WTI原油の動きは？
WTI原油の動きを見てみましょう。以下が本記事を執筆している時点のWTI原油状況です。
※参照元：CME社ホームぺージより
赤枠が記事執筆時点の各限月毎の原油価格です。7月限が終了しましたので、8月限が直近限月の先物となりましたが、ついに41ドル突破です！うーん、素晴らしいです。スプレッドは最近非常に小さいのでこの値上がりを多いに原油ETFは受けることが出来る状況ですね。
本日のスプレッド状況を見てください。結構すごいことになっています！
※CME社ホームぺージ原油価格から筆者作成
赤枠部分が本日の原油価格及びスプレッドの状況で、黄色セルがバックワーデーション発生ポイントです。御覧の通りバックワーデーションが連発しています！！何がすごいって2020年8月限月が41ドルに対し、2021年7月限の価格が40.9ドルと安くなっているところですかね。
市場は今後は原油価格はここから上昇しないor安くなると見ている証拠ですね。これはすごい。
今日の原油のポイントを挙げると
- 原油価格は昨日から大きく上昇し、41ドル達成。
- スプレッドの状況はまちまち。拡大もあれば縮小もあり。
- スプレッドは-2.4%～1.2%。
- バックワーデーションが多数発生。
こうなってくると今後原油がどうなるのか良く分からなくなってきますね。笑
そしてこちらが6/17頃からの直近限月の1時間足WTI原油チャートです。
※参照元：WTI原油先物リアルタイムチャートHP
原油さん、高値トライです！
スプレッドはやや不安定になりつつあるのが気になりますが、まだ小さい状況に変わりはないので追い風ですね。
ここから更なる上昇となると、それはすなわち先物が織り込んでいない価格を取りに行くことになるので、原油ETFには超追い風ですが、スプレッドが小さい＝市場はこれ以上上昇するとは思っていないことの裏返しですので、今後の原油価格がどうなるのか、注目です。
1671、1699株価、為替動向
1671、1699の株価動向も見ておきましょう。全て楽天証券のサイトからです。
1671株価チャート
1699株価チャート
コード：終値（前日比）
1671：863円（+18円、+2.13%）
1699：106円（+2円、+1.92%）
いい感じまで来ていますね。ただ、このチャートを毎回見るたびに悲しい気持ちになります。笑 例えば1671が2,500円だったころ、原油価格は40ドル～50ドルと今とたいして変わらないレベルでしたからね。泣 原油ETFおそるべし。
ドル円為替も見ておきましょう。こちらがドル円の1時間足チャートです。
なんかドル急騰し107円回復していますね。これまら原油ETFには追い風です。
最後に：野村原油からの資金流出が気になる
連日野村原油からの資金流出が続いているようです。1671からも減少しているのをよく見かけるようになってきました。一時期の原油暴落で注目が集まり人気となった原油ETFですが、機関投資家も手を引き始めているのかな。ちょっと気になります。
そして40ドル前後まで原油が上昇してきましたが、コンタンゴからバックワーデーションへ向かい始めている感じがするのは非常に気になります。スプレッドが小さくなっているのは原油価格がこれ以上上がらないと考えている投資家が多くなっている表れですが、バックワーデーションは上がらないどころか原油価格は下がると考えている投資家が多くなっている証拠でもありますので、コロナ第二波を想定しているのかもしれませんね。
今まで潮目が変わったような気が個人的にしており、今後の動き継続ウオッチしていきます！
ということで、今回は以上になります！本ブログで個別銘柄に言及しているものについては投資を奨めているものではありません。投資は自己責任でお願いします。
今回も最後までお読み頂き有難うございました！！
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