こんにちは！総合商社マンです！WTI原油観察日記です！原油はボックス相場になった模様。スイングトレードのチャンスかな？
- 原油ETFのポートフォリオ動向
- 1671（シンプレクス原油ETF）のポートフォリオは？
- 1699（野村原油）のポートフォリオは？？
- WTI原油の動きは？
- 1671、1699株価、為替動向
- 最後に：原油はボックス圏で推移中
原油ETFのポートフォリオ動向
WTI原油連動型ETF（1671）のポートフォリオをシンプレクス社が発表している「日々の開示事項」で連日追いかけていましたが、一部読者様からリクエストもあったので、野村原油（1699）が加わっています。二つともそれぞれ個性があって面白いですよー。
早速二つのETFの本日の発表内容をみてみましょう。
※そもそも、まだ原油ETFの仕組み分かってないよ！という方はここに纏めているので御覧ください！
1671（シンプレクス原油ETF）のポートフォリオは？
1671のポートフォリオを見てみましょう。シンプレクス社の本日のプレスリリースはこちらです。
※参照元：シンプレクス社プレスリリース
このリリースだけ見ても変化が分からないと思いますので、以下の表で見てください。
※シンプレクス社発表情報に基づき、筆者作成
一番右の赤枠が本日のポートフォリオです。今日は9月限が僅かながらに増加しています。他の限月は動きがありません。昨日も書きましたが、1671は解約がある時は基本的に期先の12月を減らしてくる一方、新規契約があった時は期近の限月を増やすという動きを最近取っており、やはり可能な限り期近の限月で運用する以前のスタイルに戻そうとしているのではと推察されますね。
その結果、1671ETFのポートフォリオは以下となりました。
- 9月限：41.5%
- 10月限：26.5%
- 12月限：31.9%
※四捨五入の関係上100％になっていないことがあります。
9月限の比率が徐々に高まってきています。
1699（野村原油）のポートフォリオは？？
1699（野村原油）のポートフォリオを見てみましょう。1699運用会社である野村アセットマネージメントの本日のプレスリリース内容はこちらです。
※野村アセットマネージメントHPより抜粋
1671同様に表に纏めましたのでこちらを見てみてください。
※野村アセットマネージメント情報から筆者作成
昨日まで4日連続資金流出が続いていましたが、今日は一点資金流入があったようで、9月、10月限が増えました。
その結果、1699野村原油のポートフォリオは以下となりました。
- 9月限：33.6%
- 10月限：34.8%
- 12月限：31.6%
※四捨五入の関係上100%になっていないことがあります。
解約があった場合は野村は期近ものを解約してきましたが、新規契約の場合でも期近ものを増やしてきました。野村の戦略はこの3つの限月をほぼ同じような比率の30%程度でキープをしようとしているのかもしれませんな。
WTI原油の動きは？
WTI原油の動きを見てみましょう。以下が本記事を執筆している時点のWTI原油状況です。
※参照元：CME社ホームぺージより
赤枠が記事執筆時点の各限月毎の原油価格です。昨日は37ドル台まで下落をしていましたが、本日は一転また39ドル台まで上昇をしています。
本日のスプレッド状況を見てください。
※CME社ホームぺージ原油価格から筆者作成
赤枠部分が本日の原油価格及びスプレッドの状況で、黄色セルがバックワーデーション発生ポイントです。昨日は全てコンタンゴになっていましたが、本日は再び2021年7月限でバックワーデーションが発生しています。ま、2021年7月限月は取引量自体も少ないのであまり気にするべきではないかもしれませんが、それでも市場は長期では原油価格は40ドル程度が上値と考えているというメッセージとしては有用な数字かもしれませんね。
今日の原油のポイントを挙げると
- 原油価格は一転上昇し、39ドル回復。
- スプレッドはやや縮小傾向。
- スプレッドは-1.2%～0.4%。
- 一部バックワーデーション発生中。
そしてこちらが6/22頃からの直近限月の1時間足WTI原油チャートです。
※参照元：WTI原油先物リアルタイムチャートHP
41ドル達成後、37ドルまで下落し、そこから反発して39ドル台を回復です。37ドル～40ドル前後をいったりきたりのボックス相場になりつつありますね。
1671、1699株価、為替動向
1671、1699の株価動向も見ておきましょう。全て楽天証券のサイトからです。
1671株価チャート
1699株価チャート
コード：終値（前日比）
1671：842円（+29円、+3.57%）
1699：103円（+3円、+3.00%）
今日は大きく値を上げました。やはり1699のほうが最近パフォーマンス悪いことが多いですな。6月の両者の値動きを比較を6月末のタイミングでみてみようかな。
ドル円為替も見ておきましょう。こちらがドル円の1時間足チャートです。
ドル円は昨日から円安で107.4円までいった後、少し円高に振れて107円をぎりぎりキープしている状況ですね。最近は比較的為替が安定しているので安心して見ていられます。笑
最後に：原油はボックス圏で推移中
原油は6月頭のOPEC＋終了後は35ドル～40ドル程度でボックス圏で推移している感じですね。スプレッドも小さいのでこの間でスイングトレードしてみたら面白いのかなとちょっと思ってきました。笑
ただ、世界的なコロナ第二波の懸念は拭えないので、いつまたこのスプレッドが拡大するのか分からないのと、ボックス圏を下に抜けてくる可能性もあるので（今の相場だと上に抜けるイメージが湧かない）、その点は注意が必要ですね。
ということで、今回は以上になります！本ブログで個別銘柄に言及しているものについては投資を奨めているものではありません。投資は自己責任でお願いします。
今回も最後までお読み頂き有難うございました！！
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